andrewso (andrewsoa) wrote,
andrewso
andrewsoa

Информация по группе систем IntradayFX2

Информация по группе систем IntradayFX2 
http://all.collective2.com/cgi-perl/system60000465#



Столбцы 3-7 таблицы отражают информацию по тестированию систем за период 01.01.2011г.-20.01.2012г., соответственно: профит-фактор, количество сделок BUY, количество сделок SELL, коэффициент Sharpe (Annualized), NetProfit номинированный в базовой валюте валютной пары. Данные по результатам расчёта тестера.

Столбцы 8-19 отражают NetProfit номинированный в базовой валюте валютной пары, по годам тестирования. Данные по результатам расчёта тестера.
Ячейки с данными заполненные серой заливкой - года использовавшиеся для оптимизации систем, в основном период 2000-2008 гг. По некоторым особенно трудно поддающимся прогнозированию парам период оптимизации выходит за пределы 2008 года. Период 2009-2011 гг. - тестирование систем. Т.е. тестер не видел данных за этот период при оптимизации; оценка каждой оптимизированной на предыдущем периоде системы производилась на тестовом периоде условно субъективно по комплексу параметров .

Столбец 20 - NetProfit номинированный в базовой валюте валютной пары за период 16.05.2011 г. - 20.01.2012 г. Данные по результатам расчёта тестера.
Столбец 21- NetProfit номинированный в USD за период 16.05.2011 г. - 20.01.2012 г. Данные по результатам осуществления сделок в сервисе all.collective2.com

Период 16.05.2011 г. - 20.01.2012 г. взят по причине, что примерно с этого времени начинается тестирование систем в сервисе all.collective2.com. Несколько первых сделок EURUSD по 3 лота за май 2011г. выкинуто, так как были осуществлены по другой системе. Также присутствует погрешность связанная с тем, что по нескольким валютным парам было осуществлено несколько сделок с целью усреднения. Впоследствии от этой практики решил отказаться.

Столбец 22 - сумма столбцов 17,18,19. Сумма NetProfit за года 2009, 2010, 2011;
тестирование осуществлялось в тестере отдельно по годам.

Столбец 23 - NetProfit по данным тестера за период 2009-2011гг.
Приведено для оценки размера погрешности вследствии того что на стыках годов при тестировании отдельно по годам сделки могут теряться.

Столбец 24 - ошибка NetProfit в базовой валюте валютной пары при тестировании отдельно по каждому году и за период 2009-2011гг.

Примечание:
расхождение результатов тестера и сервиса all.collective2.com объясняю несколькими причинами.
-тестер считает результат в базовой валюте, а сервис в USD;
-тестер в отличии от сервиса не учитывает своп;  
-тестер считает открытие и закрытие позиций по next open bar, реально сделки совершались с задержкой на несколько часов. При средней продолжительности сделки 12-13 дней, не думаю что на большой выборке существенный фактор. :)

Торговый стиль как в тестере, так и в сервисе - торговля одним лотом по 10000 ед. в базовой валюте.
Размер лота не меняется, усреднение, доливка в т.ч. в сторону уже открытой позиции при получении следующего однонаправленного сигнала не производится.

Сведение результатов производил, в основном, в прошлые выходные. Поэтому дата конца "отчётного" периода 20.01.2012 г.
На настоящий момент суммарная эквити систем совершила очередной нырок вниз портя статистику. )
Tags: collective2, intradayfx2, trade
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments